PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. FDMO is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between FDMO and VAMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FDMO и VAMO

Секторы
FDMO
VAMO

Технологии

35.7%
8.3%

Финансовые услуги

11.7%
38.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
33.5%

Промышленность

10.1%
21.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.5%

Энергетика

3.5%
34.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
7.3%

Технологии

FDMO
35.7%
VAMO
8.3%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
VAMO
38.8%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
VAMO
33.5%

Промышленность

FDMO
10.1%
VAMO
21.4%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
VAMO
5.0%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
VAMO
17.5%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
VAMO
6.5%

Энергетика

FDMO
3.5%
VAMO
34.0%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
VAMO
1.6%

Недвижимость

FDMO
2.0%
VAMO

-

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
VAMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

FDMO vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.63

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.28

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

9.47

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FDMO и VAMO

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-41.84%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-5.55%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-11.61%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-17.25%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.76%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.98%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.92%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и VAMO

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.97%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

7.66%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.19%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.34%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.09%

+1.42%

Сравнение комиссий FDMO и VAMO

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и VAMO

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and VAMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 8.12% for VAMO. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.56% for FDMO.

They also come from different issuers: Fidelity and Cambria. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.65% for VAMO.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор