PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с ULVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 11.43%/yr for ULVM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDMO показывает доходность 15.24%, а ULVM немного ниже – 14.84%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%4.42%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between FDMO and ULVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between FDMO and ULVM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDMO и ULVM

Секторы
FDMO
ULVM

Технологии

35.7%
13.1%

Финансовые услуги

11.7%
22.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.3%

Промышленность

10.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.5%

Здравоохранение

8.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
12.6%

Недвижимость

2.0%
8.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.1%

Технологии

FDMO
35.7%
ULVM
13.1%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
ULVM
22.5%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
ULVM
5.3%

Промышленность

FDMO
10.1%
ULVM
12.2%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
ULVM
3.5%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
ULVM
10.1%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
ULVM
4.7%

Энергетика

FDMO
3.5%
ULVM
3.4%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
ULVM
12.6%

Недвижимость

FDMO
2.0%
ULVM
8.7%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
ULVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

FDMO vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.71

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.82

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.50

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

18.64

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FDMO и ULVM

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-40.71%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.47%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.14%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-19.77%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.13%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.75%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.56%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и ULVM

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.96%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

7.97%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

10.74%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

15.48%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.86%

+0.65%

Сравнение комиссий FDMO и ULVM

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и ULVM

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ULVM в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and ULVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 11.43% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Victory Capital. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор