PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDMO and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FDMO and SCHD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDMO и SCHD

Секторы
FDMO
SCHD

Технологии

35.7%
16.4%

Финансовые услуги

11.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Промышленность

10.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.3%

Здравоохранение

8.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Технологии

FDMO
35.7%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
SCHD
6.3%

Промышленность

FDMO
10.1%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
SCHD
19.2%

Энергетика

FDMO
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
SCHD
0.0%

Недвижимость

FDMO
2.0%
SCHD

-

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDMO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.64

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.08

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

6.26

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

15.38

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDMO и SCHD

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.37%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.61%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-16.13%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-16.85%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.73%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.32%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.87%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и SCHD

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.69%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

7.65%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

10.95%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.38%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.71%

+2.79%

Сравнение комиссий FDMO и SCHD

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и SCHD

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.72%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор