Сравнение FDMO с RPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).
FDMO и RPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и RPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 2.53%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и RPG
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.
Доходность на риск
FDMO vs. RPG — Ранг доходности на риск
FDMO
RPG
Сравнение FDMO c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.85 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.38 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и RPG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и RPG
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности RPG в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и RPG
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и RPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -53.27% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -13.71% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -35.59% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.72% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -8.91% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.44% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и RPG
Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.50% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 15.38% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 25.40% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.28% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.54% | -2.99% |