PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 13.50%/yr for MMTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between FDMO and MMTM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between FDMO and MMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и MMTM

Секторы
FDMO
MMTM

Технологии

35.7%
29.5%

Финансовые услуги

11.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.4%

Промышленность

10.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.7%

Здравоохранение

8.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.0%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

FDMO
35.7%
MMTM
29.5%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
MMTM
16.0%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
MMTM
12.4%

Промышленность

FDMO
10.1%
MMTM
7.6%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
MMTM
7.7%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
MMTM
10.8%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
MMTM
6.7%

Энергетика

FDMO
3.5%
MMTM
1.7%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
MMTM
2.6%

Недвижимость

FDMO
2.0%
MMTM
3.1%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
MMTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

FDMO vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.72

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

11.15

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDMO и MMTM

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.85%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.89%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-22.08%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-23.72%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.48%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.20%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.18%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и MMTM

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.35%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.73%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.19%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.20%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.65%

+0.86%

Сравнение комиссий FDMO и MMTM

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и MMTM

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and MMTM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 13.50% for MMTM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.12% for MMTM.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор