Сравнение FDMO с FELG
FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FDMO returned 24.47% vs 17.38% for FELG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.60%.
FDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.17M | $8.30M | $6.09M | |
| $15.94M | $13.86M | $19.26M |
Сравнение доходности по годам FDMO и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 14.27% | 21.43% | 32.78% | 6.64% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
Correlation
The correlation between FDMO and FELG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between FDMO and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDMO и FELG
Секторы
FDMO
FELG
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FDMO
FELG
Финансовые услуги
FDMO
FELG
Здравоохранение
FDMO
FELG
Промышленность
FDMO
FELG
Потребительский циклический сектор
FDMO
FELG
Коммуникационные услуги
FDMO
FELG
Потребительский защитный сектор
FDMO
FELG
Энергетика
FDMO
FELG
Коммунальные услуги
FDMO
FELG
Недвижимость
FDMO
FELG
Сырьевые материалы
FDMO
FELG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMO vs. FELG — Ранг доходности на риск
FDMO
FELG
Сравнение FDMO c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMO | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.08 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.35 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FELG
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMO | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -23.89% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.17% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.35% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.61% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.20% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FELG
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 6.84% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMO | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.63% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 13.96% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 17.36% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.08% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.08% | -0.44% |
Сравнение комиссий FDMO и FELG
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FELG
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FELG в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDMO and FELG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDMO has higher volatility (6.84%) compared to FELG (6.63%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FDMO leads with 24.47% vs 17.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 24.47% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.
FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.35% for FELG.
FDMO is categorized as Momentum, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.18% for FELG.
FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMO и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор