PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FDMO returned 33.05% vs 27.08% for FELG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.79%.

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FELG

2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%5.80%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FDMO and FELG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FDMO and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и FELG

Секторы
FDMO
FELG

Технологии

35.7%
53.9%

Финансовые услуги

11.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.5%

Промышленность

10.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.8%

Здравоохранение

8.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.0%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
0.5%

Технологии

FDMO
35.7%
FELG
53.9%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
FELG
4.7%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
FELG
11.5%

Промышленность

FDMO
10.1%
FELG
7.2%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
FELG
13.8%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
FELG
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
FELG
1.0%

Энергетика

FDMO
3.5%
FELG
1.1%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
FELG
0.1%

Недвижимость

FDMO
2.0%
FELG
0.0%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
FELG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FDMO vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.41

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.68

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

5.75

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.33

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FELG

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-23.89%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.17%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.25%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.52%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FELG

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.47%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.59%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.45%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

19.87%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.87%

-0.37%

Сравнение комиссий FDMO и FELG

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FELG

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FELG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.72%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FDMO leads with 33.05% vs 27.08% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 33.05% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.34% for FELG.

FDMO is categorized as Momentum, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.18% for FELG.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор