PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMO с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

FDMO и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMO и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%18.06%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ

Сравнение комиссий FDMO и BUFZ

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FDMO vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.83

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.71

-0.98

Корреляция

Корреляция между FDMO и BUFZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и BUFZ

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и BUFZ

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMOBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-10.14%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.98%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-1.79%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-0.68%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.23%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и BUFZ

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMOBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.82%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

4.14%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

9.49%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

7.49%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

7.49%

+12.06%