PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с BUFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. FDMO is passively managed, while BUFZ is actively managed. Over the past year, FDMO returned 33.05% vs 14.22% for BUFZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 5.09%.

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.11%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.77%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%18.06%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		5.09%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between FDMO and BUFZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between FDMO and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и BUFZ

Секторы
FDMO
BUFZ

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

10.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

FDMO
35.7%
BUFZ
36.2%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
BUFZ
11.9%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
BUFZ
10.1%

Промышленность

FDMO
10.1%
BUFZ
8.1%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
BUFZ
10.9%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
BUFZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
BUFZ
4.9%

Энергетика

FDMO
3.5%
BUFZ
3.5%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
BUFZ
2.3%

Недвижимость

FDMO
2.0%
BUFZ
1.9%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
BUFZ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLDBUFZ с APRH

Доходность на риск

FDMO vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.75

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.17

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.07

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

22.07

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.96

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FDMO и BUFZ

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и BUFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-10.14%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-3.51%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-0.64%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.65%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и BUFZ

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.76%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

4.02%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

5.19%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

7.32%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

7.32%

+12.18%

Сравнение комиссий FDMO и BUFZ

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и BUFZ

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and BUFZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.72%) compared to BUFZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, FDMO leads with 33.05% vs 14.22% for BUFZ. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 33.05% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BUFZ.

FDMO is categorized as Momentum, while BUFZ is Options Trading. They also come from different issuers: Fidelity and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 1.05% for BUFZ.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор