Сравнение FDMLX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 8.94% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и TCVIX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
FDMLX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
FDMLX
TCVIX
Сравнение FDMLX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.51 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и TCVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и TCVIX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и TCVIX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -41.89% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.52% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -19.37% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -41.89% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.76% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.43% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и TCVIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.27% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.00% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 17.54% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.11% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.11% | +0.07% |