PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDMLX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции SMVTX немного отстают с 11.36%.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FDMLX и SMVTX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.29

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.46

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

11.87

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDMLX и SMVTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и SMVTX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и SMVTX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-54.72%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.46%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.44%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-45.45%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.56%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.28%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.00%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и SMVTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.31%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.00%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

20.93%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.36%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.59%

-1.41%