PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.71% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с VMVAX

Сравнение комиссий FDMLX и ARFFX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.83

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.51

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.72

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между FDMLX и ARFFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и ARFFX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и ARFFX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-57.66%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.20%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-24.50%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-43.22%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.28%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.49%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и ARFFX

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.26%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

19.27%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

18.61%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.88%

-0.70%