Сравнение FDM с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
FDM и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDM и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | 37.53% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 3.07%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и SIXS
FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
FDM vs. SIXS — Ранг доходности на риск
FDM
SIXS
Сравнение FDM c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.24 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.19 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.43 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FDM и SIXS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и SIXS
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SIXS в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и SIXS
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -27.68% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.39% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -27.68% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.79% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.16% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и SIXS
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.22% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.39% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 16.64% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.79% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.85% | +3.48% |