PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, FDM returned 27.59% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности FDM и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и SCDS

2026 (YTD)20252024
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%12.98%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between FDM and SCDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between FDM and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и SCDS

Секторы
FDM
SCDS

Финансовые услуги

41.2%
14.7%

Промышленность

16.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Технологии

6.2%
20.8%

Здравоохранение

6.2%
11.0%

Энергетика

5.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.6%

Недвижимость

1.4%
4.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
SCDS
14.7%

Промышленность

FDM
16.4%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
SCDS
10.7%

Технологии

FDM
6.2%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

FDM
6.2%
SCDS
11.0%

Энергетика

FDM
5.0%
SCDS
3.9%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
SCDS
2.2%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
SCDS
1.6%

Недвижимость

FDM
1.4%
SCDS
4.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

FDM vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.36

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.33

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.84

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

16.84

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.11

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FDM и SCDS

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-26.71%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.85%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.76%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.28%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.54%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и SCDS

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.58%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.93%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.20%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.20%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.20%

+2.16%

Сравнение комиссий FDM и SCDS

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и SCDS

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and SCDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 27.59% for FDM. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор