PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

FDM и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.51% соответственно.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий FDM и REGL

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

FDM vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.60

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.97

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.94

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.29

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.60

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между FDM и REGL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и REGL

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности REGL в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FDM и REGL

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-36.37%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.94%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-16.96%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-36.37%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.51%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.09%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и REGL

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.35%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.21%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

16.27%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.11%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.31%

+5.02%