PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с MSSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с MSSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while MSSM is actively managed. Over the past year, FDM returned 27.59% vs 35.45% for MSSM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.

Доходность

Сравнение доходности FDM и MSSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

MSSM

1 день
-0.79%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.18%
1 год
35.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и MSSM

2026 (YTD)20252024
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%-4.58%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		17.34%11.33%-5.83%

Correlation

The correlation between FDM and MSSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between FDM and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с MSSM:
MSSM с OVSMSSM с MSLCMSSM с PAPIMSSM с SIXSMSSM с CSBMSSM с DESMSSM с VPC

Доходность на риск

FDM vs. MSSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSSM
Ранг доходности на риск MSSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c MSSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMMSSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.07

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.90

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.75

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.47

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. MSSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSSM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и MSSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMMSSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FDM и MSSM

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и MSSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMMSSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-24.18%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.50%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.79%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-4.67%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.46%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и MSSM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.50%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMMSSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.05%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.76%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.27%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.91%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

20.91%

+2.45%

Сравнение комиссий FDM и MSSM

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и MSSM

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MSSM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
MSSM
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF		2.69%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and MSSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSM has higher volatility (5.05%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs MSSM's -24.18%.

On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 27.59% for FDM. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.

MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.28% for FDM.

They also come from different issuers: First Trust and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.62% for MSSM.

MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и MSSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор