PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLSX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLSX с VCDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.67%/yr vs 13.66%/yr for VCDAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for VCDAX.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.66% соответственно.

FDLSX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.11%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-15.19%
1 год
-18.61%
3 года*
5.44%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.67%

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLSX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-7.79%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Correlation

The correlation between FDLSX and VCDAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.85

The correlation between FDLSX and VCDAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLSX и VCDAX

Секторы
FDLSX
VCDAX

Потребительский циклический сектор

92.0%
94.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.7%

Энергетика

1.0%
0.1%

Технологии

0.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDLSX
92.0%
VCDAX
94.7%

Потребительский защитный сектор

FDLSX
6.4%
VCDAX
1.7%

Энергетика

FDLSX
1.0%
VCDAX
0.1%

Технологии

FDLSX
0.6%
VCDAX
1.0%

Коммуникационные услуги

FDLSX
0.0%
VCDAX
1.2%

Сырьевые материалы

FDLSX

-

VCDAX

-

Финансовые услуги

FDLSX

-

VCDAX
0.1%

Здравоохранение

FDLSX

-

VCDAX
0.1%

Промышленность

FDLSX

-

VCDAX
1.0%

Недвижимость

FDLSX

-

VCDAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDLSX

-

VCDAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSHOXFDLSX с FSPCXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX

Доходность на риск

FDLSX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSXVCDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.61

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
0.98

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.11

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.72

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.26

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLSX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и VCDAX

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и VCDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-61.66%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-15.57%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-27.44%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-38.51%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

-38.51%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-4.61%

-19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-9.30%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.70%

4.97%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и VCDAX

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

13.07%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.42%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

24.00%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.50%

-0.16%

Сравнение комиссий FDLSX и VCDAX

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и VCDAX

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VCDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.60%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FDLSX and VCDAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLSX has higher volatility (5.95%) compared to VCDAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs VCDAX's -61.66%.

VCDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLSX и VCDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор