Сравнение FDLSX с USLUX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, FDLSX returned 10.94%/yr vs 9.79%/yr for USLUX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 1.55%/yr for USLUX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и USLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции FDLSX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.79% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.94%
USLUX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -3.47%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам FDLSX и USLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -2.80% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -3.03% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
Correlation
The correlation between FDLSX and USLUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.74 |
The correlation between FDLSX and USLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. USLUX — Ранг доходности на риск
FDLSX
USLUX
Сравнение FDLSX c USLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | USLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.38 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.00 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и USLUX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и USLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -77.61% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -15.68% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -20.96% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -33.85% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -34.51% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -5.50% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -41.95% | +32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 5.97% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и USLUX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеют волатильность 5.64% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 16.11% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 19.96% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.10% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.74% | +2.61% |
Сравнение комиссий FDLSX и USLUX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и USLUX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности USLUX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.31% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.13% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and USLUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.64%) compared to USLUX (5.58%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs USLUX's -77.61%.
USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и USLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор