Сравнение FDLSX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -6.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и JEPQ
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FDLSX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FDLSX
JEPQ
Сравнение FDLSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.09 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.66 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.82 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.93 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.09 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и JEPQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и JEPQ
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и JEPQ
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -20.07% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -11.58% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -4.89% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.55% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.36% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и JEPQ
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.08% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 10.52% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 18.54% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 16.91% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.91% | +5.37% |