Сравнение FDLSX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FDLSX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLSX или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и JEPQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDLSX показывает доходность 21.17%, а JEPQ немного ниже – 21.12%.
FDLSX
21.17%
2.57%
15.68%
30.65%
15.45%
12.94%
JEPQ
21.12%
2.20%
8.43%
25.64%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FDLSX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.34 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 12.31% |
| Макс. просадка | -51.18% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.48% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и JEPQ
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FDLSX и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и JEPQ
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JEPQ в 9.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.36% | 0.39% | 0.37% | 0.11% | 0.45% | 0.71% | 1.22% | 0.83% | 1.01% | 2.88% | 4.21% | 8.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.52% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и JEPQ
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и JEPQ
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.