PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDLSX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLSX с JEPQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

FDLSX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLSX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между FDLSX и JEPQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLSX:

0.26

JEPQ:

0.40

Коэф-т Сортино

FDLSX:

0.50

JEPQ:

0.71

Коэф-т Омега

FDLSX:

1.07

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDLSX:

0.23

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

FDLSX:

0.62

JEPQ:

1.45

Индекс Язвы

FDLSX:

8.98%

JEPQ:

5.74%

Дневная вол-ть

FDLSX:

21.72%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

FDLSX:

-51.30%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

FDLSX:

-13.33%

JEPQ:

-7.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.22%.

FDLSX

С начала года

-2.58%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

-9.21%

1 год

5.59%

3 года

13.98%

5 лет

10.05%

10 лет

4.24%

JEPQ

С начала года

-3.22%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.99%

3 года

16.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий FDLSX и JEPQ

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLSX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг риск-скорректированной доходности FDLSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и JEPQ

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности JEPQ в 11.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		10.44%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%20.10%6.33%1.01%5.56%8.61%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.31%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и JEPQ

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и JEPQ

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...