Сравнение FDLSX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FDLSX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLSX или JEPQ.
Основные характеристики
FDLSX | JEPQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.53% | 14.70% |
Дох-ть за 1 год | 20.79% | 22.75% |
Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.77 |
Дневная вол-ть | 15.08% | 12.99% |
Макс. просадка | -94.48% | -16.82% |
Текущая просадка | -7.00% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и JEPQ
С начала года, FDLSX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и JEPQ
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и JEPQ
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JEPQ в 9.47%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Select Leisure Portfolio | 2.27% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 20.10% | 6.33% | 1.01% | 5.56% | 8.61% | 8.06% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.47% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и JEPQ
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 3.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.