PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLSX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLSX с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FDLSX returned 5.46%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FDLSX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLSX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

FDLSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.80%
1 год
-19.18%
3 года*
5.46%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.94%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLSX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-2.80%-5.30%20.17%30.14%-4.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FDLSX and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FDLSX and JEPQ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLSX и JEPQ

Секторы
FDLSX
JEPQ

Потребительский циклический сектор

91.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.0%

Энергетика

1.1%
0.3%

Технологии

0.6%
58.9%

Промышленность

0.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

FDLSX
91.2%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

FDLSX
7.2%
JEPQ
6.0%

Энергетика

FDLSX
1.1%
JEPQ
0.3%

Технологии

FDLSX
0.6%
JEPQ
58.9%

Промышленность

FDLSX
0.5%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

FDLSX
0.0%
JEPQ
13.9%

Сырьевые материалы

FDLSX

-

JEPQ
0.9%

Финансовые услуги

FDLSX

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

FDLSX

-

JEPQ
3.9%

Недвижимость

FDLSX

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

FDLSX

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Leisure Portfolio

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FDLSX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLSX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.52

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.08

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.39

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

10.98

-12.10

FDLSX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLSX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLSX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLSX и JEPQ

Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-20.07%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.30%

-8.82%

-19.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-20.07%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-2.57%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-3.37%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

1.92%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLSX и JEPQ

Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.64% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

11.42%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

13.83%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.82%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.82%

+5.53%

Сравнение комиссий FDLSX и JEPQ

FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLSX и JEPQ

Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.31%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLSX and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to FDLSX (5.64%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLSX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор