Сравнение FDLSX с FNILX
FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDLSX returned 6.49%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLSX charges 0.74%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.
FDLSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.94%
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLSX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -2.80% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -9.94% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FDLSX and FNILX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FDLSX and FNILX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FNILX
Сравнение FDLSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLSX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.49 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 10.68 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FNILX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -33.76% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -9.01% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -19.08% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.40% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -0.40% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -5.32% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 2.09% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FNILX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.69% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 10.06% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 12.67% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.36% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.98% | +2.37% |
Сравнение комиссий FDLSX и FNILX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FNILX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.31% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLSX and FNILX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLSX has higher volatility (5.64%) compared to FNILX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FDLSX dropped -51.58% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLSX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор