Сравнение FDLS с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FDLS и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.84% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 1.84%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и XJH
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FDLS vs. XJH — Ранг доходности на риск
FDLS
XJH
Сравнение FDLS c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.83 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.30 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.26 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 5.29 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.83 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и XJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и XJH
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XJH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и XJH
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -25.07% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -14.02% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.78% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.99% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и XJH
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.74% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.24% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.38% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.89% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.99% | -0.75% |