PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и XJH


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.84%8.12%12.27%16.74%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 1.84%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

XJH

1 день
3.13%
1 месяц
-5.86%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.18%
1 год
17.61%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FDLS и XJH

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

FDLS vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.26

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.29

+4.91

FDLS vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDLS и XJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и XJH

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XJH в 1.23%


TTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.23%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и XJH

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-25.07%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.02%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.99%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и XJH

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.74%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.24%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.38%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.89%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.99%

-0.75%