PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с WWJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 20.38%/yr vs 15.56%/yr for WWJD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 8.09%.

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%7.41%20.70%-1.68%
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%3.21%

Correlation

The correlation between FDLS and WWJD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between FDLS and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и WWJD

Секторы
FDLS
WWJD

Технологии

25.7%
7.2%

Промышленность

18.8%
20.1%

Финансовые услуги

14.3%
18.1%

Здравоохранение

11.7%
5.6%

Энергетика

7.1%
7.6%

Сырьевые материалы

5.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

2.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
10.2%

Технологии

FDLS
25.7%
WWJD
7.2%

Промышленность

FDLS
18.8%
WWJD
20.1%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
WWJD
18.1%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
WWJD
5.6%

Энергетика

FDLS
7.1%
WWJD
7.6%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
WWJD
13.8%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
WWJD
5.4%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
WWJD
6.9%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
WWJD
2.0%

Недвижимость

FDLS
2.1%
WWJD
3.1%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
WWJD
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

FDLS vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.45

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.84

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

7.12

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа WWJD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FDLS и WWJD

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-35.76%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.77%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-14.97%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.09%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.97%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.77%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и WWJD

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.33%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.70%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.51%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.67%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.65%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.08%

-1.01%

Сравнение комиссий FDLS и WWJD

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и WWJD

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WWJD в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and WWJD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.70%) compared to FDLS (4.33%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs WWJD's -35.76%.

On 3-year performance, FDLS leads with 20.38% vs 15.56% for WWJD. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 20.38% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.86% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.80% for WWJD.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор