PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с WWJD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD).

FDLS и WWJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.49%29.28%1.05%16.42%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 2.49%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWJD

1 день
3.26%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.49%
6 месяцев
6.87%
1 год
24.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с YALLWWJD с IXJWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI

Сравнение комиссий FDLS и WWJD

FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Доходность на риск

FDLS vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSWWJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.06

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.74

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDLS и WWJD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и WWJD

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности WWJD в 2.31%

TTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.31%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и WWJD

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и WWJD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-35.76%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-11.37%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.97%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.09%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и WWJD

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD) имеют волатильность 7.42% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.46%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

17.21%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

16.61%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.18%

-0.94%