Сравнение FDLS с WWJD
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 13.84%/yr for WWJD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и WWJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 7.93%.
FDLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WWJD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLS и WWJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 18.71% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 7.93% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | 3.41% |
Correlation
The correlation between FDLS and WWJD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between FDLS and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDLS и WWJD
Секторы
FDLS
WWJD
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
FDLS
WWJD
Промышленность
FDLS
WWJD
Финансовые услуги
FDLS
WWJD
Здравоохранение
FDLS
WWJD
Энергетика
FDLS
WWJD
Потребительский циклический сектор
FDLS
WWJD
Сырьевые материалы
FDLS
WWJD
Потребительский защитный сектор
FDLS
WWJD
Недвижимость
FDLS
WWJD
Коммуникационные услуги
FDLS
WWJD
Коммунальные услуги
FDLS
WWJD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. WWJD — Ранг доходности на риск
FDLS
WWJD
Сравнение FDLS c WWJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLS | WWJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.51 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 5.40 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLS и WWJD
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и WWJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -35.76% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.77% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -14.97% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.23% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -6.90% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.00% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и WWJD
Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.42% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.45% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.27% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.68% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.01% | -1.06% |
Сравнение комиссий FDLS и WWJD
FDLS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и WWJD
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WWJD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.80% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.54% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and WWJD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWJD has higher volatility (3.42%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs WWJD's -35.76%.
On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 13.84% for WWJD. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.
WWJD has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.80% for FDLS.
FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.80% for WWJD.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и WWJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор