PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.64%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between FDLS and RSHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.85

The correlation between FDLS and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и RSHO

Секторы
FDLS
RSHO

Технологии

25.7%
11.4%

Промышленность

18.8%
73.1%

Финансовые услуги

14.3%
0.9%

Здравоохранение

11.7%

-

Энергетика

7.1%
1.0%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

FDLS
25.7%
RSHO
11.4%

Промышленность

FDLS
18.8%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
RSHO
0.9%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
RSHO

-

Энергетика

FDLS
7.1%
RSHO
1.0%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
RSHO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
RSHO

-

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
RSHO
3.7%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
RSHO

-

Недвижимость

FDLS
2.1%
RSHO

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY

Доходность на риск

FDLS vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.96

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

15.16

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RSHO

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-27.31%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.64%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-27.31%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

0.00%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.32%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.82%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RSHO

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

9.22%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

20.09%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

23.74%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

22.55%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

22.55%

-3.48%

Сравнение комиссий FDLS и RSHO

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RSHO

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and RSHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 19.65% for FDLS. On fees, RSHO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Inspire and Tema. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор