PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с OPTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLS returned 33.04% vs 61.30% for OPTZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и OPTZ

2026 (YTD)20252024
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%8.30%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between FDLS and OPTZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between FDLS and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и OPTZ

Секторы
FDLS
OPTZ

Технологии

25.7%
50.6%

Промышленность

18.8%
8.9%

Финансовые услуги

14.3%
9.1%

Здравоохранение

11.7%
10.5%

Энергетика

7.1%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.7%

Технологии

FDLS
25.7%
OPTZ
50.6%

Промышленность

FDLS
18.8%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
OPTZ
9.1%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
OPTZ
10.5%

Энергетика

FDLS
7.1%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
OPTZ
4.0%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
OPTZ
9.5%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
OPTZ
2.6%

Недвижимость

FDLS
2.1%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

FDLS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.41

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.49

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.80

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

26.36

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.41

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.71

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FDLS и OPTZ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-25.75%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.63%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

0.00%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.39%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и OPTZ

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.09%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.52%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.09%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.66%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.66%

-1.59%

Сравнение комиссий FDLS и OPTZ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и OPTZ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and OPTZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 33.04% for FDLS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.44% for OPTZ.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Inspire and Optimize. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор