PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLS returned 34.18% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и ETHO

2026 (YTD)20252024
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%8.66%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between FDLS and ETHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between FDLS and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и ETHO

Секторы
FDLS
ETHO

Технологии

26.0%
28.7%

Промышленность

17.8%
15.9%

Финансовые услуги

13.5%
12.2%

Здравоохранение

11.8%
12.3%

Энергетика

8.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.2%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Недвижимость

3.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Технологии

FDLS
26.0%
ETHO
28.7%

Промышленность

FDLS
17.8%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
ETHO
12.2%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
ETHO
12.3%

Энергетика

FDLS
8.0%
ETHO
0.3%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
ETHO
10.2%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
ETHO
4.4%

Недвижимость

FDLS
3.1%
ETHO
6.3%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
ETHO
4.3%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

FDLS vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.96

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.03

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.62

-1.36

FDLS vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и ETHO

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-25.50%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.25%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.82%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.34%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и ETHO

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.38%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.70%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

19.34%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.34%

-0.39%

Сравнение комиссий FDLS и ETHO

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и ETHO

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and ETHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 34.18% for FDLS. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 34.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.70% for ETHO.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Inspire and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор