PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с ETHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLS returned 33.04% vs 34.51% for ETHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 17.28%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
-0.81%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и ETHO

2026 (YTD)20252024
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%8.17%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		17.28%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between FDLS and ETHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between FDLS and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и ETHO

Секторы
FDLS
ETHO

Технологии

25.7%
26.3%

Промышленность

18.8%
16.7%

Финансовые услуги

14.3%
13.0%

Здравоохранение

11.7%
11.6%

Энергетика

7.1%
0.4%

Сырьевые материалы

5.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.5%

Недвижимость

2.1%
6.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Технологии

FDLS
25.7%
ETHO
26.3%

Промышленность

FDLS
18.8%
ETHO
16.7%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
ETHO
13.0%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
ETHO
11.6%

Энергетика

FDLS
7.1%
ETHO
0.4%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
ETHO
3.1%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
ETHO
4.7%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
ETHO
10.8%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
ETHO
4.5%

Недвижимость

FDLS
2.1%
ETHO
6.5%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

FDLS vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.97

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.79

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.75

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

14.52

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDLS и ETHO

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-25.50%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.25%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.81%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и ETHO

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.11%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.77%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.64%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

19.40%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.40%

-0.33%

Сравнение комиссий FDLS и ETHO

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и ETHO

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности ETHO в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.73%0.86%0.69%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and ETHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to ETHO (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 34.51% vs 33.04% for FDLS. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 34.51% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.73% for ETHO.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Inspire and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.45% for ETHO.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор