PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с QLVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 7.43%/yr for QLVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 18.06%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

QLVE

1 день
-1.29%
1 месяц
7.29%
С начала года
18.06%
6 месяцев
19.74%
1 год
34.41%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%6.50%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		18.06%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Correlation

The correlation between FDLO and QLVE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.56

The correlation between FDLO and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и QLVE

Секторы
FDLO
QLVE

Технологии

33.1%
59.6%

Финансовые услуги

12.5%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Здравоохранение

9.5%
7.6%

Промышленность

9.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.4%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
5.4%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
5.5%

Технологии

FDLO
33.1%
QLVE
59.6%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
QLVE
38.5%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
QLVE
18.4%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
QLVE
10.4%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
QLVE
7.6%

Промышленность

FDLO
9.1%
QLVE
7.1%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
QLVE
10.8%

Энергетика

FDLO
3.4%
QLVE
7.2%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
QLVE
5.4%

Недвижимость

FDLO
2.3%
QLVE
0.1%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
QLVE
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

FDLO vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.10

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.98

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.97

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FDLO и QLVE

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-29.96%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.60%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-13.29%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-23.94%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.29%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.29%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.88%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и QLVE

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

6.82%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

14.82%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

16.46%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.48%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.79%

-0.29%

Сравнение комиссий FDLO и QLVE

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и QLVE

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QLVE в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.42%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and QLVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (6.82%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.12% vs 7.43% for QLVE. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.12% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор