PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с QDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с QDF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.71%/yr vs 11.76%/yr for QDF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for QDF.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и QDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 10.41%.

FDLO

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.27%
1 год
13.05%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

QDF

1 день
0.84%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.85%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и QDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		4.28%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.41%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%

Correlation

The correlation between FDLO and QDF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between FDLO and QDF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и QDF

Секторы
FDLO
QDF

Технологии

33.8%
38.3%

Финансовые услуги

12.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Здравоохранение

9.7%
8.3%

Промышленность

9.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Энергетика

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

2.2%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

FDLO
33.8%
QDF
38.3%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
QDF
13.2%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
QDF
6.8%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
QDF
6.9%

Здравоохранение

FDLO
9.7%
QDF
8.3%

Промышленность

FDLO
9.2%
QDF
8.9%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
QDF
5.5%

Энергетика

FDLO
3.2%
QDF
0.9%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
QDF
2.1%

Недвижимость

FDLO
2.2%
QDF
5.4%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
QDF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL
Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO

Доходность на риск

FDLO vs. QDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c QDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.01

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.29

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

14.15

-6.25

FDLO vs. QDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа QDF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и QDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и QDF

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и QDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-36.67%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-18.01%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-22.06%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.81%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.64%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и QDF

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.34%, в то время как у FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.16%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.32%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.03%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

15.66%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.41%

-1.92%

Сравнение комиссий FDLO и QDF

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и QDF

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QDF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.37%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and QDF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.16%) compared to FDLO (2.34%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs QDF's -36.67%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.76% vs 9.71% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.76% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.37% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while QDF is Large Cap Value Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and FlexShares. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.37% for QDF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и QDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор