PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. FDLO is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 11.11%/yr for INCE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.04%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between FDLO and INCE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between FDLO and INCE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и INCE

Секторы
FDLO
INCE

Технологии

33.1%
7.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.2%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Промышленность

9.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.3%

Энергетика

3.4%
8.1%

Коммунальные услуги

2.3%
6.4%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.5%

Технологии

FDLO
33.1%
INCE
7.6%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
INCE
10.5%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
INCE
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
INCE
2.2%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
INCE
4.3%

Промышленность

FDLO
9.1%
INCE
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
INCE
9.3%

Энергетика

FDLO
3.4%
INCE
8.1%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
INCE
6.4%

Недвижимость

FDLO
2.3%
INCE

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
INCE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с PJFV

Доходность на риск

FDLO vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.26

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.73

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.52

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

20.83

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.26

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FDLO и INCE

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.95%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.90%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-14.01%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.40%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.25%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.30%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и INCE

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.96%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.32%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.27%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.69%

-0.19%

Сравнение комиссий FDLO и INCE

И FDLO, и INCE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и INCE

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and INCE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.02%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 10.12% for FDLO. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO and INCE have the same expense ratio: 0.29% per year.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор