Сравнение FDLO с IDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).
FDLO и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и IDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и IDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.33% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 9.76% | -9.78% | 20.09% | -8.02% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
IDLV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и IDLV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.
Доходность на риск
FDLO vs. IDLV — Ранг доходности на риск
FDLO
IDLV
Сравнение FDLO c IDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | IDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.58 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.20 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.45 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 9.22 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.58 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и IDLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и IDLV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDLV в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.66% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и IDLV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и IDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -34.65% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.26% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -22.52% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.97% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и IDLV
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.21% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.12% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.50% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.73% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.38% | +2.22% |