Сравнение FDLO с FBTC
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FDLO returned 17.68% vs -43.10% for FBTC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
FDLO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.22%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $5.00M | $3.81M | $3.66M |
Сравнение доходности по годам FDLO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 10.12% | 11.77% | 15.80% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FDLO and FBTC is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDLO
FBTC
Сравнение FDLO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.81 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -1.23 | +11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FBTC
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -53.35% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -53.35% | +46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -48.45% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -18.31% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 35.03% | -33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 8.24% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 32.97% | -25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 44.28% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 49.36% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 49.36% | -33.93% |
Сравнение комиссий FDLO и FBTC
FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FBTC
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.35% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FDLO and FBTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to FDLO (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FDLO leads with 17.68% vs -43.10% for FBTC. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLO has performed better with a 17.68% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FDLO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for FBTC.
FDLO is categorized as Low Volatility, while FBTC is Cryptocurrency. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.25% for FBTC.
FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор