Сравнение FDLO с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
FDLO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 15.78% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | 99.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и FBTC
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Доходность на риск
FDLO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FDLO
FBTC
Сравнение FDLO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.44 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.37 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.36 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.75 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.44 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и FBTC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FBTC
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FBTC
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -49.33% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -49.33% | +38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -45.76% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -14.18% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 23.23% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 12.91% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 36.78% | -30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 45.27% | -31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 51.16% | -38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 51.16% | -35.56% |