PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FDLO is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs 0.86%/yr for FBND. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FDLO and FBND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between FDLO and FBND shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и FBND

Секторы
FDLO
FBND

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

9.1%
71.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
27.5%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FDLO
33.1%
FBND

-

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
FBND
0.2%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
FBND

-

Здравоохранение

FDLO
9.5%
FBND

-

Промышленность

FDLO
9.1%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FBND

-

Энергетика

FDLO
3.4%
FBND
1.1%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
FBND
27.5%

Недвижимость

FDLO
2.3%
FBND

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с ARKK
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FDLO vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.34

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.97

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.91

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

5.77

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FBND

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-17.25%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.66%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-5.94%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-17.25%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.32%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.35%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.88%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FBND

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.26%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

2.73%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

3.86%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

5.92%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

6.09%

+9.41%

Сравнение комиссий FDLO и FBND

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FBND

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FBND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.20% vs 0.86% for FBND. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.20% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.36% for FBND.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор