Сравнение FDLO с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FDLO и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и FBND
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FDLO vs. FBND — Ранг доходности на риск
FDLO
FBND
Сравнение FDLO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.03 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.25 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и FBND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FBND
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FBND
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -17.25% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -2.79% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.25% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.80% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.38% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.90% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FBND
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.66% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 2.62% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 4.44% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 5.90% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 6.08% | +9.52% |