Сравнение FDLO с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FDLO и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и EFAV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
FDLO vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FDLO
EFAV
Сравнение FDLO c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.38 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.06 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.18 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и EFAV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и EFAV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и EFAV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -27.56% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.14% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -27.46% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.12% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.78% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.95% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и EFAV
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.83% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 7.57% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.22% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.74% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.21% | +2.39% |