PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с EEMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.71%/yr vs 5.51%/yr for EEMV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.10%.

FDLO

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.27%
1 год
13.05%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

EEMV

1 день
0.32%
1 месяц
2.74%
С начала года
17.10%
6 месяцев
18.34%
1 год
23.32%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		4.28%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.10%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between FDLO and EEMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.57

The correlation between FDLO and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и EEMV

Секторы
FDLO
EEMV

Технологии

33.8%
28.9%

Финансовые услуги

12.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

9.7%
6.2%

Промышленность

9.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.8%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Недвижимость

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

FDLO
33.8%
EEMV
28.9%

Финансовые услуги

FDLO
12.1%
EEMV
17.7%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
EEMV
11.2%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.1%
EEMV
5.0%

Здравоохранение

FDLO
9.7%
EEMV
6.2%

Промышленность

FDLO
9.2%
EEMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
EEMV
6.8%

Энергетика

FDLO
3.2%
EEMV
3.4%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
EEMV
4.6%

Недвижимость

FDLO
2.2%
EEMV
0.5%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
EEMV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

FDLO vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.26

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.54

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

9.15

-1.25

FDLO vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и EEMV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-31.56%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.22%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-12.47%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.90%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.96%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.56%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и EEMV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.34%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.81%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

13.29%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

14.48%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

12.17%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.97%

+1.52%

Сравнение комиссий FDLO и EEMV

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и EEMV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.37%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and EEMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.81%) compared to FDLO (2.34%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs EEMV's -31.56%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.71% vs 5.51% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.71% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.37% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while EEMV is Asia Pacific Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор