Сравнение FDL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FDL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.34% соответственно.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPLV
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
FDL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FDL
SPLV
Сравнение FDL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.02 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.12 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.03 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 0.09 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.02 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDL и SPLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPLV
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPLV
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -36.26% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.88% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.26% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -36.26% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.14% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.54% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPLV
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.08% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 6.84% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.68% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 12.43% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.35% | +1.74% |