PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с RDVY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.09%/yr vs 16.57%/yr for RDVY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.43%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FDL и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.09% против 16.57% соответственно.

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%

RDVY

1 день
0.47%
1 месяц
4.92%
С начала года
13.93%
6 месяцев
11.90%
1 год
28.72%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.43%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.93%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FDL and RDVY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FDL and RDVY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и RDVY

Секторы
FDL
RDVY

Энергетика

25.7%
2.4%

Здравоохранение

17.6%
3.9%

Финансовые услуги

15.2%
33.5%

Потребительский защитный сектор

14.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.5%

Коммунальные услуги

6.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.9%

Промышленность

3.9%
13.6%

Технологии

1.4%
26.9%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
25.7%
RDVY
2.4%

Здравоохранение

FDL
17.6%
RDVY
3.9%

Финансовые услуги

FDL
15.2%
RDVY
33.5%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.4%
RDVY
3.4%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
RDVY
5.5%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
RDVY
1.4%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.7%
RDVY
10.9%

Промышленность

FDL
3.9%
RDVY
13.6%

Технологии

FDL
1.4%
RDVY
26.9%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
RDVY

-

Недвижимость

FDL

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FDL vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.00

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.85

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.19

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

13.43

-1.37

FDL vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и RDVY

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-40.60%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-9.04%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-19.11%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-25.32%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-40.60%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.94%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-4.98%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и RDVY

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.54%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.06%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.57%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

14.47%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

18.96%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

21.10%

-3.99%

Сравнение комиссий FDL и RDVY

FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и RDVY

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FDL and RDVY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.06%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.57% vs 11.09% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.57% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.89% for RDVY.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while RDVY is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор