PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 9.26%/yr for HDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FDL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 13.33%, а HDV немного ниже – 12.69%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.26% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between FDL and HDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.93

The correlation between FDL and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и HDV

Секторы
FDL
HDV

Энергетика

27.3%
22.3%

Здравоохранение

16.8%
16.5%

Финансовые услуги

15.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

14.7%
24.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.1%

Коммунальные услуги

6.5%
9.2%

Промышленность

3.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.1%

Технологии

1.1%
8.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
HDV
22.3%

Здравоохранение

FDL
16.8%
HDV
16.5%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
HDV
11.1%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
HDV
24.1%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
HDV
0.1%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
HDV
9.2%

Промышленность

FDL
3.8%
HDV
1.4%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
HDV
6.1%

Технологии

FDL
1.1%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
HDV
1.2%

Недвижимость

FDL

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FDL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.11

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.95

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

11.02

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FDL и HDV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-37.04%

-28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.18%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-10.49%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.42%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-37.04%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.54%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.09%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и HDV

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.19%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.56%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

9.73%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

12.82%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.73%

+1.38%

Сравнение комиссий FDL и HDV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и HDV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FDL and HDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.91% for HDV.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.08% for HDV.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор