Сравнение FDL с FAI
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, FDL returned 26.71% vs 46.14% for FAI. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDL charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности FDL и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $48.97M | $49.30M | $42.41M |
Сравнение доходности по годам FDL и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 14.79% | -3.04% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between FDL and FAI is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between FDL and FAI shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. FAI — Ранг доходности на риск
FDL
FAI
Сравнение FDL c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDL | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 2.46 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 6.36 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDL и FAI
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -27.82% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -18.84% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -6.91% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.78% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 7.27% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и FAI
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 4.48%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.63% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 24.94% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 29.46% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 31.45% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 31.45% | -14.29% |
Сравнение комиссий FDL и FAI
FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и FAI
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and FAI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for FAI.
FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while FAI is Artificial Intelligence. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.65% for FAI.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор