Сравнение FDL с DIVB
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDL returned 14.10%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности FDL и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDL и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 4.98% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FDL and DIVB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between FDL and DIVB shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. DIVB — Ранг доходности на риск
FDL
DIVB
Сравнение FDL c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDL | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 4.49 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 15.05 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDL и DIVB
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -36.93% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -6.82% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -15.45% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.08% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.94% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.03% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и DIVB
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеют волатильность 4.91% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.76% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.50% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.16% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.35% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.35% | -1.22% |
Сравнение комиссий FDL и DIVB
FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и DIVB
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and DIVB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (4.91%) compared to DIVB (4.76%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, FDL leads with 14.10% vs 13.09% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDL has performed better with a 14.10% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.17% for DIVB.
FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор