Сравнение FDL с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
FDL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDL и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 11.40% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и CSTK
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
FDL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FDL
CSTK
Сравнение FDL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.78 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между FDL и CSTK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и CSTK
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и CSTK
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -8.87% | -57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.78% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -1.26% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.70% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 11.70% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 11.70% | +5.39% |