PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FDL is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, FDL returned 19.90%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FDL charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FDL и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%9.94%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between FDL and CHAT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.04

The correlation between FDL and CHAT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и CHAT

Секторы
FDL
CHAT

Энергетика

25.7%

-

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

14.4%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
17.9%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
2.6%

Промышленность

3.9%
3.5%

Технологии

1.4%
75.7%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
25.7%
CHAT

-

Здравоохранение

FDL
17.6%
CHAT

-

Финансовые услуги

FDL
15.2%
CHAT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.4%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
CHAT
17.9%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

FDL
4.7%
CHAT
2.6%

Промышленность

FDL
3.9%
CHAT
3.5%

Технологии

FDL
1.4%
CHAT
75.7%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
CHAT

-

Недвижимость

FDL

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

FDL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.39

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

3.80

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.13

+2.60

FDL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и CHAT

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-31.34%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-19.54%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-31.34%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.54%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.52%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

6.67%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CHAT

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 4.91%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

16.90%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

32.39%

-23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

37.11%

-25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

31.83%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

31.83%

-14.70%

Сравнение комиссий FDL и CHAT

FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CHAT

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDL and CHAT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 19.90% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.01% for CHAT.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.75% for CHAT.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор