PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. FDL is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, FDL returned 19.02%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FDL charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FDL и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам FDL и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%9.94%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between FDL and CHAT is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.04

The correlation between FDL and CHAT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и CHAT

Секторы
FDL
CHAT

Потребительский защитный сектор

24.3%

-

Коммунальные услуги

15.4%

-

Финансовые услуги

13.7%
0.0%

Здравоохранение

11.7%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
15.2%

Энергетика

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%
2.3%

Технологии

4.3%
78.9%

Промышленность

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

FDL
24.3%
CHAT

-

Коммунальные услуги

FDL
15.4%
CHAT

-

Финансовые услуги

FDL
13.7%
CHAT
0.0%

Здравоохранение

FDL
11.7%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

FDL
11.2%
CHAT
15.2%

Энергетика

FDL
11.1%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

FDL
4.4%
CHAT
2.3%

Технологии

FDL
4.3%
CHAT
78.9%

Промышленность

FDL
3.6%
CHAT
3.6%

Сырьевые материалы

FDL
0.4%
CHAT

-

Недвижимость

FDL

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

FDL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.01

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.43

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

2.80

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.68

+5.10

FDL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и CHAT

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-31.34%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-28.34%

+24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-31.34%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-14.37%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-5.77%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

8.18%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CHAT

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 4.48%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

16.97%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

34.87%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

39.55%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

32.58%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

32.58%

-15.42%

Сравнение комиссий FDL и CHAT

FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CHAT

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDL and CHAT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 19.02% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.89% for CHAT.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.75% for CHAT.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор