Сравнение FDL с CBSE
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, FDL returned 12.94%/yr vs 11.43%/yr for CBSE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDL charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности FDL и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 27.58%.
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
CBSE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDL и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.30% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 6.85% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 27.58% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 17.27% |
Correlation
The correlation between FDL and CBSE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FDL and CBSE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. CBSE — Ранг доходности на риск
FDL
CBSE
Сравнение FDL c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDL | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.96 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 8.58 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDL и CBSE
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -36.30% | -29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -13.57% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -29.40% | +17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -36.30% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.37% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -12.23% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.67% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и CBSE
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.54%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 12.50% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 20.35% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 24.96% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 24.51% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 24.11% | -7.00% |
Сравнение комиссий FDL и CBSE
FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и CBSE
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CBSE в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and CBSE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (12.50%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs CBSE's -36.30%.
On 5-year performance, FDL leads with 12.94% vs 11.43% for CBSE. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.94% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.27% for CBSE.
They also come from different issuers: First Trust and Clough. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.85% for CBSE.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор