PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDL с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDL и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.


FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и CBSE


2026 (YTD)202520242023202220212020
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%4.90%
CBSE
Clough Select Equity ETF
32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%

Correlation

The correlation between FDL and CBSE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FDL and CBSE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Clough Select Equity ETF

Доходность на риск

FDL vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.83

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

11.59

+1.96

FDL vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDL и CBSE

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CBSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDLCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-36.30%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-13.57%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-29.40%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-36.30%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.93%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-12.31%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.47%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CBSE

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDLCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.80%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

17.58%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

22.55%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

24.06%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

23.79%

-6.68%

Сравнение комиссий FDL и CBSE

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CBSE

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CBSE в 0.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы


FDL and CBSE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs CBSE's -36.30%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 12.51% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.26% for CBSE.

They also come from different issuers: First Trust and Clough. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.85% for CBSE.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор