PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с BGIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, FDL returned 21.91% vs 19.33% for BGIG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FDL и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.27%.

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%

BGIG

1 день
0.14%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и BGIG

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%4.66%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.27%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between FDL and BGIG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between FDL and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и BGIG

Секторы
FDL
BGIG

Энергетика

25.7%
10.2%

Здравоохранение

17.6%
15.2%

Финансовые услуги

15.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.8%

Коммунальные услуги

6.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.8%

Промышленность

3.9%
10.3%

Технологии

1.4%
25.7%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Недвижимость

-

3.8%

Энергетика

FDL
25.7%
BGIG
10.2%

Здравоохранение

FDL
17.6%
BGIG
15.2%

Финансовые услуги

FDL
15.2%
BGIG
14.4%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.4%
BGIG
6.8%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
BGIG
0.8%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
BGIG
7.2%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.7%
BGIG
4.8%

Промышленность

FDL
3.9%
BGIG
10.3%

Технологии

FDL
1.4%
BGIG
25.7%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
BGIG
0.6%

Недвижимость

FDL

-

BGIG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD

Доходность на риск

FDL vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.09

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.34

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.90

-0.84

FDL vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и BGIG

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-13.24%

-52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.81%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.51%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-1.75%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и BGIG

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

6.74%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.03%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

11.89%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

11.89%

+5.22%

Сравнение комиссий FDL и BGIG

FDL берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и BGIG

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDL and BGIG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.54%) compared to BGIG (2.37%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FDL leads with 21.91% vs 19.33% for BGIG. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 21.91% return vs 19.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: First Trust and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор