PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с BEEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с BEEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ).

FDL и BEEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDL и BEEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и BEEZ

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%11.08%
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.23%5.65%10.41%14.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у BEEZ с доходностью -1.23%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

BEEZ

1 день
0.54%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Honeytree U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIFBEEZ с PSCX

Сравнение комиссий FDL и BEEZ

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BEEZ в 0.64%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDL vs. BEEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c BEEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLBEEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.41

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.73

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.61

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

2.66

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. BEEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BEEZ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и BEEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLBEEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.41

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между FDL и BEEZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и BEEZ

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности BEEZ в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и BEEZ

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки BEEZ в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и BEEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLBEEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-18.62%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.82%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.64%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.71%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и BEEZ

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLBEEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.93%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.80%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

17.43%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.19%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.19%

+1.90%