PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. FDL is passively managed, while AVL is actively managed. Over the past year, FDL returned 23.67% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FDL charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности FDL и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и AVL

2026 (YTD)20252024
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%-1.72%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between FDL and AVL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.05

The correlation between FDL and AVL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и AVL

Секторы
FDL
AVL

Энергетика

27.3%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

14.7%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Промышленность

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

1.1%
100.0%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
AVL

-

Здравоохранение

FDL
16.8%
AVL

-

Финансовые услуги

FDL
15.1%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
AVL

-

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
AVL

-

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
AVL

-

Промышленность

FDL
3.8%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
AVL

-

Технологии

FDL
1.1%
AVL
100.0%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
AVL

-

Недвижимость

FDL

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

FDL vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.97

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.54

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.14

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

7.02

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.18

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FDL и AVL

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-70.63%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-53.69%

+49.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.97%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-23.38%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

24.00%

-22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и AVL

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

23.46%

-20.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

61.68%

-53.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

85.76%

-74.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

105.25%

-90.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

105.25%

-88.14%

Сравнение комиссий FDL и AVL

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и AVL

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDL and AVL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 3.68% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 1.04% for AVL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор