Сравнение FDL с AVGX
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. FDL is passively managed, while AVGX is actively managed. Over the past year, FDL returned 23.67% vs 156.34% for AVGX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FDL charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности FDL и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDL и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 14.79% | 1.92% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 46.98% | 69.92% |
Correlation
The correlation between FDL and AVGX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between FDL and AVGX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. AVGX — Ранг доходности на риск
FDL
AVGX
Сравнение FDL c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.91 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 6.49 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.83 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FDL и AVGX
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -70.97% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -54.09% | +49.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.83% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -22.71% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 24.20% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и AVGX
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 23.50% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 61.90% | -54.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 85.97% | -74.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 104.65% | -90.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 104.65% | -87.54% |
Сравнение комиссий FDL и AVGX
FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и AVGX
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности AVGX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and AVGX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.97% for AVGX.
FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 1.29% for AVGX.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор