PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXFNILX
Дох-ть с нач. г.15.38%25.93%
Дох-ть за 1 год26.98%37.87%
Дох-ть за 3 года-0.45%9.38%
Дох-ть за 5 лет5.87%15.85%
Коэф-т Шарпа2.363.07
Коэф-т Сортино3.304.07
Коэф-т Омега1.431.57
Коэф-т Кальмара1.174.45
Коэф-т Мартина15.2220.29
Индекс Язвы1.77%1.89%
Дневная вол-ть11.43%12.53%
Макс. просадка-34.53%-33.75%
Текущая просадка-1.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDKVX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FNILX

С начала года, FDKVX показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
15.26%
FDKVX
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FNILX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
FNILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 20.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.29

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
3.07
FDKVX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FNILX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью FNILX в 1.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.07%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FNILX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
0
FDKVX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
3.96%
FDKVX
FNILX