PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
11.79%
FDKVX
FNILX

Доходность по периодам

С начала года, FDKVX показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 25.46%.


FDKVX

С начала года

14.85%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

4.92%

1 год

22.39%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

5.40%

FNILX

С начала года

25.46%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

12.03%

1 год

33.00%

5 лет (среднегодовая)

15.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDKVXFNILX
Коэф-т Шарпа2.032.68
Коэф-т Сортино2.833.57
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара1.153.85
Коэф-т Мартина12.8317.50
Индекс Язвы1.80%1.90%
Дневная вол-ть11.41%12.43%
Макс. просадка-34.53%-33.75%
Текущая просадка-2.55%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FNILX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDKVX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.68
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.57
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.50
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.153.85
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 12.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8317.50
FDKVX
FNILX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.68
FDKVX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FNILX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FNILX в 1.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.09%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.07%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FNILX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-1.72%
FDKVX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
4.12%
FDKVX
FNILX