Сравнение FDKVX с VOO
FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FDKVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FDKVX returned 12.24%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FDKVX charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDKVX показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.35% соответственно.
FDKVX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.86%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам FDKVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 15.96% | 23.75% | 14.02% | 20.50% | -18.30% | 16.60% | 18.18% | 25.43% | -8.90% | 22.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FDKVX and VOO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between FDKVX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDKVX
VOO
Сравнение FDKVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.71 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 11.57 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и VOO
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -33.99% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.90% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -18.69% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.52% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -33.99% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.67% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.08% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и VOO
Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.07% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.27% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 12.81% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.96% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.03% | -2.62% |
Сравнение комиссий FDKVX и VOO
FDKVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и VOO
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 4.79% | 3.69% | 1.86% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.85% | 3.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FDKVX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDKVX has higher volatility (4.72%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, FDKVX dropped -30.95% vs VOO's -33.99%.
FDKVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKVX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор