PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FDKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXFDKLX
Дох-ть с нач. г.15.85%15.87%
Дох-ть за 1 год24.26%24.12%
Дох-ть за 3 года-0.35%4.07%
Дох-ть за 5 лет5.83%8.43%
Дох-ть за 10 лет5.57%8.06%
Коэф-т Шарпа2.352.51
Коэф-т Сортино3.283.48
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара1.322.86
Коэф-т Мартина15.2216.37
Индекс Язвы1.78%1.65%
Дневная вол-ть11.53%10.74%
Макс. просадка-34.53%-32.25%
Текущая просадка-1.70%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKVX и FDKLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FDKLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 15.85%, а FDKLX немного выше – 15.87%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям FDKLX по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
6.78%
FDKVX
FDKLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FDKLX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDKLX в 0.12%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.22
FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и FDKLX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.51
FDKVX
FDKLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FDKLX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FDKLX в 1.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.67%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FDKLX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки FDKLX в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FDKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.32%
FDKVX
FDKLX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FDKLX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.90%
FDKVX
FDKLX