PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FFLDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXFFLDX
Дох-ть с нач. г.15.85%15.93%
Дох-ть за 1 год24.26%24.16%
Дох-ть за 3 года-0.35%4.55%
Дох-ть за 5 лет5.83%9.97%
Коэф-т Шарпа2.352.54
Коэф-т Сортино3.283.58
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара1.323.29
Коэф-т Мартина15.2216.72
Индекс Язвы1.78%1.62%
Дневная вол-ть11.53%10.64%
Макс. просадка-34.53%-30.72%
Текущая просадка-1.70%-1.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKVX и FFLDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FFLDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 15.85%, а FFLDX немного выше – 15.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
6.81%
FDKVX
FFLDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FFLDX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFLDX в 0.08%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.22
FFLDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFLDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFLDX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFLDX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFLDX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFLDX, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.72

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и FFLDX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLDX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FFLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.54
FDKVX
FFLDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FFLDX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FFLDX в 1.72%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
1.72%1.96%1.98%1.61%1.39%1.71%2.20%1.73%2.26%2.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FFLDX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FFLDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.29%
FDKVX
FFLDX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FFLDX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.89%
FDKVX
FFLDX