PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKVX с FVTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDKVX с FVTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDKVX returned 10.42%/yr vs 10.73%/yr for FVTKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDKVX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 13.87%, а FVTKX немного выше – 13.98%.

FDKVX

1 день
0.63%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.76%
1 год
31.39%
3 года*
20.71%
5 лет*
10.42%
10 лет*
12.42%

FVTKX

1 день
0.64%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.98%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.05%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDKVX и FVTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund		13.87%23.75%14.02%20.50%-18.30%16.60%18.18%25.43%-8.90%10.30%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		13.98%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%

Correlation

The correlation between FDKVX and FVTKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

1.00

The correlation between FDKVX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2060 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с FDKVX:
FDKVX с FDKLXFDKVX с FXAIXFDKVX с FFLDXFDKVX с FHANXFDKVX с VOOFDKVX с FFSDXFDKVX с VT
Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKLXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с ^GSPCFVTKX с AOA

Доходность на риск

FDKVX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKVX
Ранг доходности на риск FDKVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKVX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKVXFVTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.45

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.29

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

14.63

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKVX vs. FVTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKVXFVTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FVTKX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FVTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDKVXFVTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-30.94%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.81%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-15.35%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-27.12%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.46%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FVTKX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеют волатильность 4.21% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDKVXFVTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.26%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.59%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.85%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.04%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.90%

-0.53%

Сравнение комиссий FDKVX и FVTKX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FVTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FVTKX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FVTKX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund		4.88%3.69%1.86%1.98%10.62%10.17%3.81%5.90%5.83%3.23%2.85%3.00%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		5.04%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDKVX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVTKX has higher volatility (4.26%) compared to FDKVX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FDKVX dropped -30.95% vs FVTKX's -30.94%.

FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDKVX и FVTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор