PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FVTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXFVTKX
Дох-ть с нач. г.15.38%16.87%
Дох-ть за 1 год26.98%28.66%
Дох-ть за 3 года-0.45%0.16%
Дох-ть за 5 лет5.87%6.33%
Коэф-т Шарпа2.362.50
Коэф-т Сортино3.303.49
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара1.171.26
Коэф-т Мартина15.2216.14
Индекс Язвы1.77%1.77%
Дневная вол-ть11.43%11.44%
Макс. просадка-34.53%-34.32%
Текущая просадка-1.63%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKVX и FVTKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FVTKX

С начала года, FDKVX показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 16.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.37%
8.59%
FDKVX
FVTKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FVTKX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FVTKX в 0.50%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FVTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
FVTKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVTKX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FVTKX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FVTKX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FVTKX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FVTKX, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.14

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и FVTKX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.50
FDKVX
FVTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FVTKX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FVTKX в 1.31%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6
1.31%1.53%2.30%2.45%1.21%1.70%1.88%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FVTKX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FVTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-0.59%
FDKVX
FVTKX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FVTKX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеют волатильность 2.85% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
2.98%
FDKVX
FVTKX