PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с FVTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
5.13%
FDKVX
FVTKX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 14.85%, а FVTKX немного выше – 15.25%.


FDKVX

С начала года

14.85%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

4.92%

1 год

22.39%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

5.40%

FVTKX

С начала года

15.25%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

5.06%

1 год

22.78%

5 лет (среднегодовая)

5.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDKVXFVTKX
Коэф-т Шарпа2.032.07
Коэф-т Сортино2.832.90
Коэф-т Омега1.361.37
Коэф-т Кальмара1.151.21
Коэф-т Мартина12.8313.13
Индекс Язвы1.80%1.80%
Дневная вол-ть11.41%11.38%
Макс. просадка-34.53%-34.32%
Текущая просадка-2.55%-2.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и FVTKX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FVTKX в 0.50%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FVTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKVX и FVTKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.07
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.90
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.37
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.151.21
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 12.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8313.13
FDKVX
FVTKX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.07
FDKVX
FVTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и FVTKX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FVTKX в 1.32%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.09%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6
1.32%1.53%2.30%2.45%1.21%1.70%1.88%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и FVTKX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и FVTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-2.48%
FDKVX
FVTKX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и FVTKX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) имеют волатильность 3.20% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.19%
FDKVX
FVTKX