Сравнение FDIVX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIVX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | -0.53% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
FDIVX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.37%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIVX и TIVFX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
FDIVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
FDIVX
TIVFX
Сравнение FDIVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.55 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.44 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 17.93 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDIVX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и TIVFX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.75% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и TIVFX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -54.21% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.21% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -36.31% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -41.51% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -10.23% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -13.45% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и TIVFX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIVX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.93% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.06% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.68% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.21% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.40% | -0.59% |