PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.70% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FDIVX и TBGVX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.13

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.74

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.58

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDIVX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и TBGVX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и TBGVX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-50.97%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.56%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-17.71%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-31.18%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.46%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.09%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и TBGVX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

4.70%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

7.39%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.36%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.03%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.64%

+4.17%